Conferencia: Finanzas cuantitativas: modelos estocásticos de tasas de interés

finanzas cuantitativas

Con la finalidad de explicar el “no arbitraje” en la valorización de instrumentos de renta fija, la Carrera de Administración y Finanzas organiza la conferencia: Finanzas cuantitativas: modelos estocásticos de tasas de interés aplicados a renta fija.

La ponencia del evento estará a cargo de Pedro Cornejo Cornejo, CEO de Decisión Capital y past administrador del portafolio principal del Banco de Crédito del Perú (BCP), así como, Giancarlo Salirrosas, subgerente adjunto de Validación de Riesgos de Mercado & ALM del BCP.

Durante el encuentro se expondrán de manera didáctica a través de casos reales cómo los diversos modelos estocásticos de tasas de interés nos pueden ayudar a comprender el concepto de “no arbitraje” en la valorización de instrumentos de renta fija, el proceso de transformación digital a través de la tecnología, el machine learning y el data science
El no arbitraje expresa que cualquier contrato que involucre un activo financiero (acciones, bonos, etc) y que tenga flujos de fondos mayores o iguales a cero en el futuro (es decir que no sean negativos) va a tener un precio igual o mayor a cero.

El ingreso es libre y está dirigido para los estudiantes, docentes y egresados USIL.
Para más información escribe a: filab@usil.edu.pe

Evento: Conferencia: Finanzas cuantitativas: modelos estocásticos de tasas de interés

Fecha: 17 septiembre
Hora: 7:00 pm
Lugar: Auditorio “La Pérgola” del campus Arq. Fernando Belaunde Terry.

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